https://yamaimo.hatenablog.jp/entry/2021/03/29/220000

前回は分布を定義した。

その中で、分布の値は比例尺度であり、本質的に同じ分布が複数あることに言及した。

今回はその対処を考えることで確率分布を定義する。

相似な分布

「分布が本質的に同じである」ということをもう少しちゃんと定義するために、相似な分布というものを定義する。

確率変数 $X$ に対して2つの分布 $D_1\langle X\rangle, D_2\langle X\rangle$ を考える。この2つの分布に対して、ある正の実数 $k > 0$ が存在し、任意の $x \in X$ について $D_2\langle X\rangle(x) = k D_1\langle X\rangle(x)$ が成り立つとき、 $D_1\langle X\rangle$ と $D_2\langle X\rangle$ は相似であるといい、 $D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle$ と表記することにする。

記号で表現すると、以下の通り：

$D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \exists k > 0, \forall x \in X, D_2\langle X\rangle(x) = k D_1\langle X\rangle(x)$

なお、これは独自の定義なので、他の統計の本ではたぶん出てこない。 $\propto$ の記号はよく使われてるけど。（これは実際に上記の相似の定義と同じになっている）

前回のサイコロの例だと、 $D_1\langle X\rangle (x) = 1$ と $D_2\langle X\rangle(x) = \frac{1}{6}$ は相似になっている（ $k = \frac{1}{6}$ とすればいい）。

一方で、

$D_3\langle X\rangle(x) = \begin{cases} 2 & (x = 1) \\ 1 & (x = 2, \ldots, 6) \\ \end{cases}$

とすると、 $D_3\langle X\rangle$ は $D_1\langle X\rangle$ や $D_2\langle X\rangle$ とは相似になっていない。条件を満たすような $k > 0$ が存在しないことは簡単に分かる。

さて、上のように相似を定義すると、次のことがすぐに言える：

命題
分布の相似 $\propto$ は同値関係である。

証明は簡単なので省略。

また、相似な分布は本質的に同じ分布であることが次の命題から分かる：

命題
確率変数 $X$ の2つの分布 $D_1\langle X\rangle, D_2\langle X\rangle$ について、 $D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle$ とする。このとき、 $\forall x, y \in X$ について $D_1\langle X\rangle(x) : D_1\langle X\rangle(y) = D_2\langle X\rangle(x) : D_2\langle X\rangle(y)$ が成り立つ。

証明
$D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle$ なので、ある $k>0$ が存在し、任意の $x \in X$ に対して $D_2\langle X\rangle(x) = k D_1\langle X\rangle(x)$ となる。よって、 $D_2\langle X\rangle(x) : D_2\langle X\rangle(y) = kD_1\langle X\rangle(x) : kD_1\langle X\rangle(y) = D_1\langle X\rangle(x) : D_1\langle X\rangle(y)$ $\Box$

規格化と確率分布

定義から分かるとおり、相似な分布はいくらでも作れる（適当に定数倍すればいい）ので、その相似な分布の集まりを代表するような分布を1つ考えたい。そのときパッと思いつくのは、分布の値を全部足し合わせた値を1として基準にする方法。

今、確率変数 $X$ の分布 $D\langle X\rangle$ に対して $0 \lt \int_{x \in X} D\langle X\rangle(x) dx \lt \infty$ であると仮定する。このとき、確率分布 $P\langle X\rangle : X \rightarrow \mathbb{R}_{\ge 0}$ を次のように定義する：

$P\langle X\rangle (x) = C\cdot D\langle X\rangle (x), \; \text{where} \; C = \frac{1}{\int_{x \in X} D\langle X\rangle(x) dx}$

上記のように分布から確率分布を得ることを規格化といい、分布に掛けた定数 $C$ のことを規格化定数と呼ぶ。

$C = 1$ のとき $P\langle X \rangle = D\langle X \rangle$ であるので、確率分布は規格化定数が1であるような分布であるとも言える。

さて、確率分布が相似な分布の集まりの代表として使えることは、次の命題から言える：

命題
確率変数 $X$ の2つの分布 $D_1\langle X\rangle, D_2\langle X\rangle$ を規格化した確率分布がそれぞれ $P_1\langle X\rangle, P_2\langle X\rangle$ であるとする。このとき、 $D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle \Leftrightarrow P_1\langle X\rangle = P_2\langle X\rangle$ である。

証明
$C_1 = \frac{1}{\int_{x \in X} D_1\langle X\rangle(x) dx}, C_2 = \frac{1}{\int_{x \in X} D_2\langle X\rangle(x) dx}$ とする。

$D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle$ ならば、ある $k>0$ が存在して $D_2\langle X\rangle = k D_1\langle X\rangle$ なので、

$\begin{align} C_2 &= \frac{1}{\int_{x \in X} D_2\langle X\rangle(x) dx} \\ &= \frac{1}{\int_{x \in X} k D_1\langle X\rangle(x) dx} \\ &= \frac{1}{k \int_{x \in X} D_1\langle X\rangle(x) dx} \\ &= \frac{1}{k} C_1 \\ \end{align}$

よって、

$\begin{align} P_2\langle X\rangle (x) &= C_2\cdot D_2\langle X\rangle(x) \\ &= \frac{1}{k} C_1 \cdot k D_1\langle X\rangle(x) \\ & = C_1 \cdot D_1\langle X\rangle(x) \\ &= P_1\langle X\rangle (x) \\ \end{align}$

逆に、 $P_1\langle X\rangle = P_2\langle X\rangle$ ならば $C_1\cdot D_1\langle X\rangle = C_2\cdot D_2\langle X\rangle$ であり $D_2\langle X\rangle = \frac{C_1}{C_2} \cdot D_1\langle X\rangle$ なので、 $k = \frac{C_1}{C_2}$ とすれば $D_1\langle X\rangle \propto D_2\langle X\rangle$ である。 $\Box$

規格化の例

サイコロの例

規格化の例として、先程のサイコロの例を考えてみる。

サイコロの出目の分布 $D_1\langle X\rangle(x) = 1$ に対する確率分布 $P\langle X \rangle$ は、規格化定数が

$\frac{1}{\int_{x\in X} D_1\langle X\rangle(x) dx} = \frac{1}{1+1+1+1+1+1} = \frac{1}{6}$

なので、

$P\langle X \rangle(x) = \frac{1}{6}$

となる。

また、分布 $D_2\langle X\rangle(x) = \frac{1}{6}$ については、規格化定数が

$\frac{1}{\int_{x\in X} D_2\langle X\rangle(x) dx} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = \frac{1}{1} = 1$