12月くらいからMCMCの勉強しだして、いくつか代表的なアルゴリズムによるサンプリングをやったのでまとめておく。
- Example of Rejection Sampling - yasuhisa's blog
- Example of importance sampling - yasuhisa's blog
- Example of Metropolis Hastings Algorithm - yasuhisa's blog
- Metropolis Hastings Algorithmの続き - yasuhisa's blog
- Gibbs Sampler Algorithmによって多変量正規分布からのサンプル抽出を行なう - yasuhisa's blog
あとはモデルによって色々変わるけど、根幹となるアルゴリズムはできたからまあよいか。
これで一応自分で作れるという感じにはなったので、MCMCのパッケージを使っても問題はないかな、という気にはなってきた。
