こんにちは。
みなさん年末年始いかがお過ごしでしょうか？
EAに関してはほとんどの方が稼働停止してゆっくり過ごす時期ですよね。
そして今年の実績を振り返り「この時の稼働は失敗だった」とか「今年は良い成績を残せた」、「来年はもっとこうしたい！」など、いろんなことをゆっくり考えることができる期間です。
今回の記事では、そんな新年への投資戦略の1つの候補として、『破綻までのカウントダウンが分かるスイングトレード（長期トレード）戦略』を紹介しようと思います。
この戦略は私がEAを始める前に国内証券会社で行っていた戦略で、数年間使い続けていたものなのですが、それをEAを使ったバージョンにリニューアルして組み立てました。
EAを使ってリニューアルするのには理由もあり、
・レバレッジが高いので国内会社でするより資金効率がとてもよくなる
・国内会社提供のシステムを使うよりEAで行う方が自由度が高い
・ゼロカットシステムにより追証の心配が限りなく少ない
など、他にもたくさんあるのですが、国内会社で行うことが馬鹿らしくなるくらいメリットが大きいのでEAバージョンを再設計に踏み込みました。
これから紹介する戦略は基本的に「フル稼働」で完全放置で運用することをベースとして作られています。
そのためリスクはとても低いのですが、リターンも低めです。
「EA」というと「短期間でめっちゃ稼げる」「EA利益で本業収入超えた」といったイメージがとても強いジャンルの投資種類で、この投資戦略も正しいと思います。
ですが私の考える投資は「資産が増えるところに投資して、着実に増やす」というのがベースで、上記のような「破綻の確率もあるとこに投資してヒヤヒヤしながら運用する」というのは投機の部類に入ります。
人それぞれ好みや考えは違いますので、ここから先は
・心穏やかに資産を増やしたい方
・安心してフル稼働できるEAを探している方
・新しい戦略をポートフォリオに追加したい方
という人はお進みください。
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破綻までのカウントダウン戦略の概要
EAを使っていて「ヒヤヒヤする」「不安になる」「稼働するか迷う」こういった感情になったことありますよね。
こういった感情になる根本的な原因ってなんだと思います？
・
・
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それは「破綻までの距離（レート）が把握できていない」からです。
ほとんどのEAは利益を重視して作られているため、マーチン倍率もかかり短期での利確を目指します。
また、ロジックによってエントリータイミングも不規則になっています。
それゆえに「自分の口座内資金ではあとどのくらい相場が逆行してしまったらロスカット(破綻)になってしまうのか？」
という計算が非常に難しい！
じゃあどうすれば良いか？
答えは簡単です。
最初から『ロスカット（破綻）レート』を決めればいいのです。
どの範囲で取引をして（レート〇〇～レート〇〇の間のみ取引許可）
↓
どこをロスカットレートにするかを決めて
↓
どこでエントリーして（〇〇pips間隔でエントリー）
↓
どこで決済して（〇〇pipsで利確）
↓
どれくらいの資金が必要かを把握する
そう。最初から全てを計画して運用すれば相場がどう動こうが、ロスカットレートに到達しなければ破綻にはならないので、気にしなくて良い。
指標発表も大型連休も完全放置でかまわない。
ロスカットレート付近になったら「一部損切」「全損切」「追加入金で更にロスカットレートを遠ざける」いろんな対応ができ、こうなるまでにも時間はあるので自分がどう対応するかはじっくり計画でき心の準備も万全。
投機ではなく投資。
あくまでも数年先まで運用を考えた戦略なので、管理ができる設定で運用するのが目的です。
国内証券会社ではこういった設定を事前に行い、自動売買を行うシステムを提供している会社が複数社あります。
考案通貨ペア
そして今回の戦略に推奨したい通貨ペアは『AUD/NZD』（オーストラリアドル／ニュージーランドドル）通称「オージーキウイ」です。
AUD/NZDをおすすめする理由は
・過去の相場は狭いレンジを成形している
・狭いレンジでも動きは激しめでトレードチャンスも多い
・円やドルが絡まない通貨同士なので、一般的な影響の大きい指標発表時もあまり反応しない
など、資金面・精神面にも優しい人気の通貨ペアになります。
私もEAを始める前は、国内会社で今回の戦略を使いAUD/NZDで取引をしていましたが、5年間ロスカットすることなくフル稼働で運用できました。
ではAUD/NZDの細かい戦略を見ていきましょう。
AUD/NZD戦略の詳細
では上記で解説した計画通り設定を考えていきましょう。
ベースとなるレンジ
まず過去10年の相場を見ていきます。
2015年～2024年末までの相場になります。
底は結構同じレートあたりで反発しているので固そうですね。
天井は2021年後半から2022年前半あたりで一度大きく上昇していますが、それ以外では目立ったイレギュラーな相場はなさそうです。
以上のことから私目線でのベースの取引可能範囲を1.02900～1.12000に決めました。（ピンク線）
今回は資金効率も上げるためにハーフ＆ハーフ戦法を採用したいと思います。
ハーフ＆ハーフ戦法というのは、指定レンジの「半分を買い注文のみ」「半分を売り注文のみ」と区別して取引を行う戦法になります。
こうすることでベースレンジの下半分が買い注文で、相場が上昇して上半分の売り注文範囲に入った時、買いのポジションはすべて利確され、売り注文だけ持つように切り替わります。
したがって、取引するための資金もどちらか半分のみの資金で補えるため資金効率は単純に倍になるという仕組みです。
上記のベースレンジを半分に区切った場合が以下の画像
中央値は1.07450のレートがハーフ＆ハーフが切り替わるラインとなります。（黄色ライン）
ロスカット位置を決める
ベースレンジ（取引を行う範囲）を決めたら、次はロスカットレート（破綻ライン）です。
ロスカットレートを決める注意点は安全を取りすぎず、甘く見すぎず。
過去の相場（今回は直近10年）の最低レートと最高レートを確認します。
この時ローソク足の「実体」を見るか「ヒゲ」を見るかですが、結論としては「ヒゲ」を見た方が安全性は高くなります。
これを踏まえベースレンジで判断すると以下の位置がロスカットレートとして良いのかなと考えています。(水色ライン)
ロスカットレート下限（買いポジション）＝1.00000
ロスカットレート上限（売りポジション）＝1.14900
どちらも過去10年の最安値・最高値のレート付近で、管理しやすいようにベースレンジの端レートから同じ距離になるように設定しています。
本来ならもう少しヒゲの到達地点から離したところが望ましいのですが、そうすると必然的に予算の方も増えてしまいますので、今回はこの設定にし、もしロスカットレート付近に来た場合は追加資金でロスカットレートまでの距離を伸ばして耐えるというのが今の戦略です。（私の場合）
エントリー幅を決める
次にエントリー幅を決めていきます。
今回は「管理がしやすい運用」をテーマに戦略を組み立てているので、エントリー間隔は均等にします。
EAでよくある「急変動回避」「厳選エントリー」などの優秀な機能はあえて使いません。
理由は『どの位置で・どのタイミングで、エントリーが行われるか把握できない』からです。
あらかじめエントリーする位置が最初からわかっていたら、今後相場が「どう動いたら含み損が〇〇円になる」「このポジションが利確する」といった計算が明確になり判断がしやすい状況となります。
今回のAUD/NZDは狭いレンジ内で結構動くという性質があり、国内トレーダーの方たちにも人気の通貨ペアになります。
そのため多くのトレーダーがいろんな戦略を考案・提供しているので、参考資料は検索すればたくさん出てきます。
その中でも私が以前採用していた戦略をもとに設定するなら『5pips』間隔でエントリーを行う超エントリー型運用が面白いかなと思います。
たくさんポジションを保有することになりますが、
・狭い範囲で収まり上下に変動
・ロスカットレートまで把握している
ので、ポジションを保有しまくったとしても精神的にそんなに苦しくない環境で運用ができます。※国内会社で運用していた時は含み損50％で数か月過ごした時期がありましたが、ロスカットレートまでの距離が明確だったため含み損の存在は皆無。気になりませんでした。
もし上記で決めたベースレンジのハーフ＆ハーフ戦略で5pips間隔でエントリーする仕様にした場合は
【買いの場合】
1.02900～1.07450が取引を行う範囲になり、
そのレンジ幅は455pipsになります。
このレンジ幅間に5pips間隔のエントリーを行うと、全ポジション数は91ポジションになります。 ※売りの場合も同じポジション数です。
これで一旦エントリー幅を決定としておきます。
利確幅を決める
次に利確幅をどうするか。
結論からいうとAUD/NZDのスイングトレード運用では利確幅は大きければ大きいほど結果がよくなるというデータがいろんなトレーダーさんのバックテストで証明されています。
100～200pipsの利確幅を採用している場合が多く長期運用で利益最大化を狙った戦略です。
しかし、ここに関しては私は数字を極端に変更したいと考えています。
理由は
・EAトレーダーは「短期」での結果を望んでいる方が多い
・国内会社はスワップやコスト面にも力を入れているが海外ブローカーはスワップで損する場合が多い
といった理由からあまりにも長期間同じポジションを保有することになればストレスを感じる人もいるだろうし、決済までもっていけたけどスワップでマイナス収支になる可能性があるためです。
以上のことから、利益最大化より速い回転率で利益を積み重ねる戦略にしようと計画したところ今回は40pipsの利益幅が良いのではないかなと思います。
過去のAUD/NZDの動きを見ても1日に動く平均的な変動幅は30pips程度なので、毎日または数日で決済のサイクルにできそうかなと。
収益を上げるコアレンジ
狭いレンジといってもベースとして設定したレンジは過去10年を見てのレンジなので取引自体はかなり回数も減り、利益もそこまで期待できない（EAを使っている感覚でいうと）のは事実です。
なので、コアレンジも設定し利益増加も目指したいと思います。
コアレンジとは、ベースレンジの中央値にさらにレンジを設定しさらに狭い範囲の動きを狙って取引を行うエリアのことです。
レンジの中央付近は一番相場が上下へ行き来するエリアなので、エントリー数を増やしたり、ロットを増やしたりすることで取引チャンスをたくさん狙う目的があります。
しかし、今回考案するコアレンジは冒険者（私）が完全に設定したオリジナルで、一般的なコアレンジのルールは無視した異形コアレンジ戦略になります。
その戦略設定はこちら
本来ベースレンジの中央付近設定すべきコアレンジが、ハーフ＆ハーフの売り側に偏っていることが分かります。
これはなぜか？
過去10年のレンジにコアレンジを合わせてしまうと、今の相場レートでは機能しない可能性が高く、設定する意味がほぼ皆無という状況だからです。
今回の戦略は
ベースレンジ＝長期運用
コアレンジ＝短期・中期運用
を目的としたいため、一般的なルールは無視。とにかく今の状況ですぐに利益増大を狙っていきたい戦略を採用したいと考えました。
ですがきちんとコアレンジの設計も考えています。
以下の画像をご覧ください。
画像はコアレンジ範囲を拡大した画像になります。
相場はほぼほぼレンジ内に収まっていることがわかりますでしょうか？
これは過去3年2022年～2024年の相場になります。
ベースレンジではコアレンジ位置はズレた場所に設定されていることになっていましたが、直近の相場ではドンピシャな位置になっています。
今の相場に合わせて設定することで無駄を省き、最適化で運用していこうというのが私の考案戦略になります。
ですので、長期的にはこのコアレンジは崩れる可能性も十分あります。
もしレンジが崩れてしまった場合はどうするか？
その時はコアレンジを再度設定を見直して、都度最適化を行い設定範囲をずらしていくいくのが良いのかなと思います。
または、コアレンジはあくまでもベースレンジのサポートレンジと考えて、レンジを外れたら潔く損切でも全然いいと思います。
ベースレンジではハーフ＆ハーフを採用しましたが、より狭い範囲のコアレンジではうま味を最大限にいただくために『両建て』設定で攻める運用で行います。
そして利確幅は20pipsに狭めることで回転率を倍増させます。
そのためコアレンジで取引するロット数は、ベースレンジより小さめで設定する方がいいでしょう。
ロット数を小さくしたとしても取引の機会が多いので（単純にベースレンジの２倍以上が期待できる）利益のカバーという役目は十分果たしてくれると考えています。
マーチン倍率について
次にマーチン倍率についてです。
マーチン倍率は利益を増やすのに画期的な仕様ですが、今回の戦略では仕様しない方針です。
理由は上記でもお話したように「管理をしやすくするため」です。
マーチンでポジションを増やしていくとロスカットレートまでの距離が複雑になり把握しにくくなってしまい不安要素になってしまいます。
またフル稼働を前提に考えているので維持率の悪化ペースがどんどん上がっていくのでこの戦略には不向きの仕様になります。
なので今回の戦略では非マーチン運用で行うようにしましょう。
必要資金について
このAUD/NZD戦略で最大限に生かしたいのは「破綻までの把握」です。
一般的なEAの必要資金（推奨証拠金）はEA配布者がバックテストを行った結果をみて、最大のDDよりも少し多めの資金が設定されます。
ですが多くのEA配布者は数か月・数年程度と５年以内の短い期間での結果をもとに設定していることが多いので、今後その設定がいつまで通用するかは不明で期待値も低いです。
ですが今回紹介している戦略では過去10年という長期間の履歴をもとに作られているのと、ロスカットレートをあらかじめ決めているので、信ぴょう性の高い必要資金が最初から把握できるところが他のEA運用とは違う強みになります。
ではこの資金量はいくら必要か？
それは最悪のシミュレーションを考えれば知ることができます。
この戦略の最悪のシミュレーションはというと、『ベースレンジ中央値から一方的に上がる（下がる）』です。
滅多に無いとは思いますが、保有ポジションが利確される反発もなく一方的に相場が同方向に進んでしまうこと。
ベースレンジ（ハーフ＆ハーフ）の中央値というと買いの最高値・売りの最安値の位置になります。
そこからポジションをどんどん保有しながらレンジを外れ、設定したロスカットレート進んでしまうことが一番起こってほしくないことですよね。
でも将来そういった相場が起こらないとは言い切れないし、可能性0でもない。
なら設定した最大ポジションを保有し、ロスカットレートの距離まで相場が到達してしまったら含み損はいくらになるのか？
それさえ分かってしまえば最悪のDDは前もって把握できるし、いざという時はすぐ対応できる。
口座にその資金を入金していれば普段の時は相場なんてなにも気にしなくていい！
何もかも事前に計画できるんです。
私が考案した設定（上記で紹介した各設定）だと必要資金は以下のようになります。
■口座タイプ・・・マイクロ口座
■ベースレンジ買い・・・1.02900～1.07450
■買いロスカットレート・・・1.00000
■ベースレンジ売り・・・1.07450～1.12000
■売りロスカットレート・・・1.149000
■ベースレンジLot数・・・1.00
■最大ポジション数・・・92
■エントリー幅・・・5pips
■利確幅・・・40pips
■コアレンジ両建て・・・1.06600～1.10600
■コアレンジLot数・・・0.20
■最大ポジション数・・・81
■エントリー幅・・・5pips
■利確幅・・・20pips
■マーチン倍率・・・ベース、コアともに1.0倍
この設定で最悪のケース（ベースレンジのポジションを全て保有しロスカットレートまで逆行）の場合のDDは
-418540円
※その時のNZドルレートで前後します
この金額は証拠金を含めていませんが、証拠金も加味すると50万円くらいあれば、この設定で当分放置運用が可能ということですね。（過去10年の相場は耐えれたということ）
ただいきなり最悪のケースになることは滅多に無いと思うのでいきなり50万円入金する必要もなく、日々の相場・維持率などを見ながら少し危なくなったら入金するみたいな方針で問題ないと思います。
運用していくうちに利益で口座内資金も増えていくと思うので長く続ければ続けるほどロスカットレートもどんどん遠ざかっていき、資産成形として最良の戦略だと私は考えています。
資金面で「初めから50万円入れる必要はない」と先ほど言いましたが、エントリー間隔を倍の10pipsにしたりLotを0.5にしたり、調整することで必要資金は半分の25万円にも10万円にも調整できるので再現性も高いと思いますよ。
定期的に積み立て入金を行ったり、利益が積み重なっていく度に、エントリー幅を狭くしたりロットを増やして複利運用を使うと更に強い戦略になります。
この運用戦略が可能なEA
今回紹介した「破綻までのカウントダウン戦略」が可能なEAを紹介します。
Cool Chick
以前紹介した「Cool Chick」というEAでも設定を工夫することで今回紹介した戦略を再現することも可能です。
この戦略を実施する口座にAUD/NZDのチャートを２枚セットします。
１枚はベースレンジ用、もう１枚はコアレンジ用とし、それぞれのチャートにEAを設定してください。
EAの設定は以下の項目をこのように設定します。
最大ポジション数を90 / コアレンジは81
ナンピン幅を50（5pips）
マーチン倍率を1.0
利確幅を500（50pips）/ コアレンジは200（pips）
に設定します。
「エントリーフィルター」や「ナンピンフィルター」はエントリーが均等に入らない・いつエントリーが入るかわからないことから使用しないfalseで良いですが、管理しにくくなっても安全性を上げたいという方は好みで使っても大丈夫です。
ただし注意点もあり、ベースレンジ側のEA運用は相場の動きに合わせて売買の切り替えをしないといけないという手動作業があります。
（上の画像を参照）設定レンジ（ハーフ＆ハーフ）の
・相場が買いレンジ内の時はEAの『全般』タブ内にある「only Long」を選択し買いのみのエントリーに制限
・相場が売りレンジ内にあるなら「only short」を選択し売りのみのエントリーに制限する必要があります。
コロコロ変わることはないので頻繁に作業することではないですが、たまには確認して今の相場の位置は把握しておく手間はあります。
コアレンジの方は設定レンジ内は両建てを行う設定なので『全般』タブの項目は「Long & short」のままで大丈夫です。
その他EAで実装
上記のCool Chickでの設定方法をみて、感が良い方はわかったと思いますが、この戦略を実装できるEA条件は以下になります。
・AUD/NZDに対応している
・エントリー幅を設定できる
・利確幅を設定できる
・マーチン倍率を設定できる
・マジックナンバーが変更できる
シンプルにこの項目が使用ユーザーによって自由に変更できるEAなら、どのEAでもこの戦略は可能になります。
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