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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
コインの表裏を1回だけ予想して当たれば、計算上の的中率は100%となります。
しかし、これは確率の本質を反映していません。
さすがにサンプル数が極端に少ないことは自明ですが、標準誤差を1%以内にしたいならば、なんと2,500回以上の試行が目安になります。
とりあえず、この2,500回を覚えておいてください。
今回は裏付けについて考えてみます。
経験則
おそらく移動平均線は最も有名なテクニカル指標ですが、この計算に使われているのは一般的にローソク足の終値でわずか20～200個分です。
つまり、移動平均線とはせいぜいローソク足の終値20～200個分の平均値に過ぎないにもかかわらず、様々な経験則が生まれます。
その代表例が「移動平均線の上側は陽線が多い」という経験則です。
確かに直感的には矛盾していませんが、その関係性には誤解があります。
本来の因果関係は、「陽線が多く出ることで、結果として移動平均線より上側にローソク足が位置する」です。
これを例えるならば、「成績が良い子はメガネをかけていることが多い」を逆転して、「メガネをかけている人は成績が良いことが多い」と誤解するようなものです。
実際にドル円を調べてみても、統計的には「移動平均線の上側は陽線が多い」とは言えません。
（p値が0.281で、有意差は認められません）
| 同字線 | 同字線 (%) | 陰線 | 陰線 (%) | 陽線 | 陽線 (%) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA(2500)の上 | 6,118 | 4.46 | 65,472 | 47.72 | 65,617 | 47.82 | 137,207 |
| SMA(2500)の下 | 5,989 | 4.35 | 65,588 | 47.63 | 66,122 | 48.02 | 137,699 |
| 合計 | 12,107 | 4.40 | 131,060 | 47.67 | 13,1739 | 47.92 | 274,906 |
あとがき
根拠を示さないまま自論を展開するのがFX業界の慣例みたいですが、データを調べてみると矛盾することも珍しくありません。
そして注意すべきは、都合の良い情報ばかり集めてしまう心理（確証バイアス）です。
一般的にデータも経験則も、過剰な最適化（カーブフィッティング）がされていると考えるほうが無難だと思います。
悲しいかな、勝ち組を自称する人の大半がトレードアイランドなどの成績証明を避けるのが現実です。
以上、さつま芋でした。
