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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
秘密の手法があるかのように言う人は少なくありませんが、私が思うに、FXの本質的な難しさは「不調」にあります。
どんな手法を用いたとしても、連敗やドローダウン（最大下落幅）を完全に避けることはできません。
つまり、「下振れ」こそが真の試練なのです。
とはいえ、下振れをわざわざ晒しても自慢にはなりませんし、大衆の関心は「勝てる手法」に向いているため、ここに虚と実が生じます。
今回は無裁量のバックテストを紹介したいと思います。
1分足新値20本更新戦略
過去20本分の1分足高値や安値の更新を狙う戦略をバックテストしました。
取引通貨はドル円で、利確4ピプス、損切り2ピプスとしたときの資金推移を図示します。
右肩下がりの資金推移ですから、負ける手法であることは明白です。
次に、曜日・時間帯ごとに区切って期待値を図示します。
朝8時台は概ね期待値がプラスだったことが分かります。
最後に、朝8時台の取引に絞った場合の結果を図表に示します。
| 項目（8時台限定） | 値 |
|---|---|
| 取引回数 | 2,876 |
| 勝率 | 34.56% |
| 最大連敗数 | 31回 |
| ドローダウン | 3,720ピプス |
| プロフィットファクター | 1.06 |
| シャープレシオ (√n補正) | 1.39 |
補足
カーブフィッティングとは言え、過去の実績として朝8時台はブレイクアウト戦略が有効だったことが分かります。
ただし、最大連敗数は31回でドローダウンは3,720ピプスですから、運用能力を試される手法だと言えます。
グラフを見ると約5ヵ月間のドローダウンが続いていますが、もしこの手法を運用していれば「調子や相場が悪い」と感じるかもしれません。
しかし、こういう下振れこそが確率事象です。
勝てるか負けるかの二元論では超えられない壁があると思います。
あとがき
「月利◎%」「一日◎万円」など景気の良い宣伝をするFX講師は多いですが、彼らの大半は頑なに成績証明を避けます。
たとえ少額であっても第三者的な成績は示せることを考えると、実際の運用は安定していないことが伺えます。
以上、さつま芋でした。
