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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
今回は「試行回数と収束」について少し考えてみたいと思います。
少数の法則
あるFX系ユーチューバーが「過去検証すればFXは勝てる」と過去検証を勧めています。
彼が示したのは運用実績ではなく、2024年の1年間を対象としたスイングトレードの過去検証ですが、勝率57.58%、年間利益率121.86%という華々しいデータでした。
しかし、データが公開されたことで、粗も見えてきます。
取引回数はわずか33回にとどまっていたのです。
これこそ典型的な「少数の法則」の例と言えるでしょう。
少数の法則とは、試行回数が少ないために結果が偏ってしまっても、それを正しい傾向だと信じてしまう心理現象です。
身近な例では、10回投げて7回「表（裏）」が出たら「このコインは表（裏）が出やすい」と思い込むのも「少数の法則」です。
大数の法則
統計的データから物事を判断する際には、「大数の法則」が働くため、試行回数が重要になります。
では、統計的にはどの程度の試行回数が必要となるのでしょうか。
仮に勝率60%で、誤差を1%未満に収束させたい場合、粗い計算（標準誤差）でも約2,400回の試行が必要です。
もう少し厳密に、95%信頼区間で誤差±1%に収めるなら、約9,200回の試行が求められます。
いずれにしても、数千回の試行をしてみないと統計的に意味のある指標にはならないということです。
補足
このように、取引回数を十分に確保できない中長期のトレードは、確率的な検証が難しい時間軸だと言えます。
むしろ、FXはスプレッドが狭く、値動きも比較的小さいため、短期売買に適した金融商品です。
中期のトレードを考えるのであれば、値動きの大きい株式や商品を対象に、レバレッジを抑えてリスクを管理しながら運用する方法も有効だと思います。
あとがき
明確な誤りとは言えないものの、粗雑な情報発信がFX業界に溢れています。
中には丁寧に情報を届けている次のようなチャンネルも存在しますが、そうした声は往々にして誇大広告の陰に埋もれてしまいがちです。
FXと投資の真実を伝えるYouTubeチャンネル - YouTube
以上、さつま芋でした。
