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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
記事を投稿すれば、光栄なことに少数ながらも訪問者がいます。
誰かの役に立っていれば良いのですが…
今回はデータ検証の注意点を話題にします。
4本値データ
普通、我々が手にする価格データは、始値・高値・安値・終値の4本値データとなっています。
私が利用しているのも、1分足の4本値データです。
始値と終値は時系列ですが、高値と安値は時系列ではありません。
つまり、その道中の値動きは分かりません。
それゆえ、1分足で1分間の売買を検証することは基本的に不可能です。
ここから先はデータを使って話を進めます。
4本値の基本統計量
ドル円のヒストリカルデータを使って、各時間足（足種）に対して値幅（高値－安値）の基本統計量を調べてみました。
ただし、IQRに基づいて外れ値は除外しています。
| 時間足 | データ数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 第1四分位 (25%) | 中央値 (50%) | 第3四分位 (75%) | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1分足 | 497,748 | 0.0238 | 0.0154 | 0.000 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.070 |
| 2分足 | 249,505 | 0.0358 | 0.0220 | 0.000 | 0.019 | 0.031 | 0.049 | 0.102 |
| 3分足 | 166,543 | 0.0451 | 0.0271 | 0.000 | 0.024 | 0.040 | 0.061 | 0.127 |
| 5分足 | 99,744 | 0.0597 | 0.0348 | 0.000 | 0.033 | 0.053 | 0.080 | 0.164 |
| 10分足 | 50,031 | 0.0869 | 0.0495 | 0.000 | 0.049 | 0.077 | 0.116 | 0.237 |
| 15分足 | 33,339 | 0.1078 | 0.0607 | 0.003 | 0.061 | 0.097 | 0.143 | 0.290 |
1分足の値幅は平均値で0.0238ですから、約2.4ピプスが分解能です。
目視で1分足を見れば2.4ピプスよりも狭い範囲にローソク足の実体や髭は形成されるのですが、これ以下の値幅を検証するにはティックデータでも使わなければ困難です。
逆に、1分足の最大値は0.070（7ピプス）ですから、それ以上の値幅を検証するのであれば1分足でも可能だと思います。
あとがき
今回の結果を踏まえると、過去検証に使う時間足（足種）にも注意が必要です。
データで勝ち筋が見えるわけではありませんが、巷にあふれる攻略法の根拠が乏しいことは分かります。
地球儀で目的地への道を尋ねるのは現実的でないように、1分足チャートだけでスキャルピングを検証しても、実践的な有効性には疑問が残ります。
以上、さつま芋でした。
