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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
FX講師の中には、具体的なデータをあまり提示しない方も見受けられます。
その背景には、論理的な根拠よりも、話し方や雰囲気を重視したスタイルが選ばれていることがあるのかもしれません。
こうした傾向が、結果として業界全体に対する信頼性の課題にもつながっているのではないかと感じる場面もあります。
さて、今回は優位性の話をしてみます。
過去検証
ドル円のヒストリカルデータを使って、値幅を変えながら収支を調べました。
エントリー条件は1分足が陽線確定でロング、陰線確定でショートです。
ただし、ポジションは最大1つとしています。
その結果を図示したものが次です。
y=0の水平線より上側がプラス収支ですから、そのStop LossとTP Ratioの組み合わせ全てで優位性がある、と言えなくはありません。
参考までに、Stop Loss=0.30、TP Ratio=2.0のときの資金推移を図示しました。
山なりのカーブを描いて途中から利益が減っていますが、これも優位性の一つです。
しかし、もし明日から始めた場合は優位性を享受できるのでしょうか。
プロフィットファクター
なるべく効率の良い優位性を希望するのは私だけではないと思います。
そこで参考になる指標がプロフィットファクター（総利益額÷総損失額）です。
1以上であればプラス収益となり、数値が大ければ資金効率が高いことを表します。
試しに、Stop Loss=0.35、TP Ratio=2.0のときの資金推移を図示しました。
先程の資金推移と並べてみます。
期待値がプラスというだけの優位性では実務に使うのは難しそうです。
あとがき
“優位性”という観点で話を進めてきましたが、その定義については、なお明確さを欠いているように感じます。
プロフィットファクターの他に、シャープレシオやソルティノレシオなどの評価指標も多数存在しています。
自身のトレードのパフォーマンスを把握することの重要性は高く、指標を活用することでより実践的な理解が深まるのではないかと思われます。
以上、さつま芋でした。
