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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
勝てば何でも良いという思想もありますが、「勝率＝勝ち」だと曲解すると大変です。
思うに、FXを難しくする要因の一つは、収支と勝率の不一致です。
今回は収支と勝率の関係性を可視化してみます。
収支と勝率
ドル円のヒストリカルデータを使って、押し目買い戻り売り戦略を検証しました。
5分足に順張り、1分足に逆張りでポジション取りをして、損切りと利確は値幅で決めています。
次の図は、縦軸が収支、横軸が損切り幅、各折れ線が利確幅の比率を表しています。
0の水平線より上側はプラス収支、下側はマイナス収支です。
また下の図は、縦軸が勝率、横軸が損切り幅、各折れ線が利確幅の比率を表しています。
余計な補足ですが、Win_Rateの0.5は勝率50%です。
さらに、同じ図を左右に並べて図示します。
あとがき
乱暴に言えば、増やすことと勝つことは少し異なります。
勝てば増えると考えて、勝ち方を知りたいのが大衆心理ですから、高い勝率を装うFX演者に目が向いてしまうのも仕方ないことだと思います。
時系列の収支は見せずに勝率を誇るようなFX講師もいますが、これは罠かもしれません。
『HUNTER×HUNTER』に登場する木造蔵の偽装技術を連想してしまいます。
以上、さつま芋でした。
