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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
「FXが統計で勝てれば苦労しない」と言われそうですが、わざわざ統計的に不利な勝負をしないためには必要な情報だと思います。
今回は過去検証の結果を紹介します。
過去検証
ドル円の価格データを使って、値幅と総収支を調べました。
直近1分足が陽線だったらロング、陰線だったらショート、単一ポジションが前提条件です。
ご覧の通り、基本的にはマイナス収支となっています。
一応、他の条件を変えずロングとショートを入れ替えた場合の結果も載せておきます。
今回の検証ではスプレッドを0.004円（0.4ピプス）として加味したのですが、損切り幅が0.2円（20ピプス）まではその劣位性を強く表していることが伺えます。
あとがき
多くの人が上下の予想を重視しますが、本当に上下予想だけが理由で負けているのであれば、ロングとショートを入れ替えたら勝てることになります。
しかし上で示したように、実際はロングでもショートでもマイナス収支です。
おそらくは予想自体が敗因ではないと思います。
むしろ、スプレッドを僅かなものと軽視することが本質的な敗因ではないでしょうか。
値幅に関する考察を滅多に見ないのは、重要だから言わないのか、面倒だから避けているのか…
以上、さつま芋でした。
