当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています
まえがき
こんにちはさつま芋です。
あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。
分析
公開されている収支を見ると、年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。
つまり、2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。
ここから先は推測ですが、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として、約4,000回の取引をした場合を想定してみます。
0.6×W − 0.5×(4000−W) = −80
∴ W = 1745.45
勝ったのは1745回、負けたのは1,920回ですから、勝率は約43.6%です。
1745 ÷ 4000 = 0.43625
ちなみに、損益分岐となる必要勝率は約45.5%です。
0.5 ÷ (0.6+0.5) = 0.4545
差し引きすると、勝率換算で1.9%の劣位性に相当します。
見かけは損小利大ですが、本質的に利を伸ばせていないことが分かります。
余談
2ヵ月間で34.78%減ということは、あと2ヵ月も経てば100万円を割ってしまうペースです。
おそらく実際にも4,000回前後の取引をしているはずですから、ある程度の確率的な収束はしていることが伺えます。
不注意や不運の影響がないとは言えませんが、普通ならば根本的に見直さなければならない状況です。
あとがき
「ルールは足かせ、自由を奪う」という信条を持っている人物みたいなので、資金管理のような縛りは好まないようです。
しかし一歩引いて見ると、ルールがあるから守られている面にも気づきます。
以上、さつま芋でした。
