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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
値動きの法則性を研究している人は多そうですが、個人的にはFXの資金管理について学んでみたいなぁと思っています。
今回は確率的な方向でFXを少し考えてみます。
中勝率の損小利中
FX取引は単なる上下の二択ではないものの、ここではおみくじを仮定してみます。
おみくじの設定は当たり48本、外れ52本（勝率48%）です。
掛け金の条件は、当たりの場合は+1.1、外れの場合は-1とします。
この設定条件の下で100人がおみくじを1,000回引くシミュレーションを実施しました。
それでは資金推移を図示します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最高値 | 75.20 |
| 最低値 | -71.80 |
| 中央値 | 18.50 |
| 平均値 | 14.15 |
100人の中には負ける人もいますが、中央値や平均値を見れば、そこまで不利ではない勝負と言えそうです。
もしも損益比1.1倍を保って、48%以上の勝率を実現できれば勝ち組に仲間入りできるかもしれません。
ちなみに、損益比1.1倍のときに損益分岐点となる必要勝率は47.6%です。
あとがき
補足ですが、1,000回後にプラス収支は70人、マイナス収支は30人でした。
期待値がプラスになる勝負でも試行回数が1,000回では収束しないことが分かります。
さらに試行回数を100,000回まで増やしてみると次の図です。
感覚や短期間の収支だけでは優位性を推し量れないことが分かります。
以上、さつま芋でした。
