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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
あるFXユーチューバーが無茶なトレードを行っているように感じたため、数学的な観点から考察してみたいと思います。
概要
私が確認した11月15日時点では、口座資金は約230万円で、主に約30万通貨でドル円をスキャルピングしているようです。
レバレッジで考えると約20倍の取引量です。
幾つか動画を見たところ、一回の取引は±2～3ピプスの値幅でトレードをしている感じです。
利益も損失も、凡そ6,000円から9,000円の損益なので、利確も損切りも資金の約0.3%です。
特に気になったのは年間損益です。
年間の損益額はマイナス約110万円でした。
つまり、年間で32%のドローダウンをしている状態です。
スプレッドコスト
約0.3%の損切りに対してドローダウン32%ですから、もしもスプレッドがなければ128回くらい負け越していることになります。
log(0.68)/log(0.997)=128.36
しかし、現実にはドル円で0.2銭のスプレッドがあるため、スプレッドコストを見積もってみます。
まず、高頻度のスキャルピングなので毎日50回のトレードを仮定すると、すでに年間で10,000回以上の取引を行っていることになります。
10,000回×0.2銭×30万通貨=600万円
そうなると勝率は約50％であり、むしろ敗因は600万円以上のスプレッドコストかもしれません。
10,000回以上の取引をしていれば確率的にかなり収束しているはずなので、数学的にはスプレッド負けをしている状態だと考えられます。
おみくじに例えると
身近な例にすると、勝率が約50%のおみくじに一回77円の参加料を支払い、当たると140円が払い戻される条件で毎日50回以上くじ引きしているような話です。
そして今年の成績は11,000円ほど負けて、今の所持金は23,000円という状況です。
ここから当たりが続いて年間でプラスになる可能性は否定できませんが、確率に抗うのは至難の業だと思います。
あとがき
ユーチューブの演出だったら野暮ですが、毎週約10%も資金が増減するようなFXでは、数学的に資金を増やすことは極めて難しいと思います。
勝ちがプラス11%で負けがマイナス10%でも資金は1%目減りします。
あいにく複利はマイナスにも影響を及ぼします。
以上、さつま芋でした。
