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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
FXにおいて、損小利大と利小損大は話題になることの多いテーマです。
だいたいの結論は個人の選択次第となるわけですが、今回はシミュレーションを使って数値化してみたいと思います。
100回のくじ引き
損小利大や利小損大をおみくじに見立ててシミュレーションしました。
損小利大は当たりが1本で外れが19本（勝率5%）、当たると+19点で外れると-1点としています。
利小損大は当たりが19本で外れが1本（勝率95%）、当たると+1点で外れると-19点としています。
どちらも期待値としてはゼロになるわけですが、1000人が100回のくじ引きをした結果を見比べてみます。
まずは損小利大（勝率5%）の結果です。
| 項目 | 得点 | 勝率［%］ |
|---|---|---|
| 最高値 | 160.0 | 13.0 |
| 最低値 | -100.0 | 0.0 |
| 中央値 | 0.0 | 5.0 |
| 平均値 | 1.40 | 5.0 |
続いて利小損大（勝率95%）の結果です。
| 項目 | 得点 | 勝率［%］ |
|---|---|---|
| 最高値 | 100.0 | 100.0 |
| 最低値 | -180.0 | 86.0 |
| 中央値 | 0.0 | 95.0 |
| 平均値 | -2.14 | 95.0 |
感想
100回という少ない試行回数なので、運の良い人（最高値）と運の悪い人（最低値）が出てしまうのですが、1000人の中央値や平均値は概ねプラスマイナスゼロ付近です。
| 項目 | 損小利大 | 利小損大 |
|---|---|---|
| 最高値 | 160.0 | 100.0 |
| 最低値 | -100.0 | -180.0 |
| 中央値 | 0.0 | 0.0 |
| 平均値 | 1.40 | -2.14 |
損失の管理を考えたとき、損小利大は便利な気がするのは私だけでしょうか。
あとがき
おみくじと相場は違うと言われるかもしれませんが、確率的な背景に抗うことは至難の業だと思います。
嫌われがちの損小利大ですが、損失の管理はしやすいと思います。
〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack
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以上、さつま芋でした。
