まえがき
こんにちは、さつま芋です。
今回はトレードアイランドから負けた人のデータを分析しました。
取引データ
FXだけを取引し、その回数が多い人を2024年7月のデータから選ばせてもらいましたが、特に他意はありません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 収益額 | -964,050円 |
| 収益率 | -36.9% |
| 現在資産 | 1,647,408円 |
| 当初資産 | 2,611,458円 |
| FX回数 | 29,390回 |
| 約定代金 (FX) | 106,962,719,050円 |
日次のカレンダーを見ると、12日がプラスで11日がマイナス（勝率52.17%）です。
分析
ドル円のスキャルピングを想定した場合、平均の取引量は一回あたり24,931通貨となります
このときのレバレッジは当初資金に対して1.349倍です。
また、値幅を計算すると月間でマイナス3,867ピプスになります。
しかし、取引一回あたりの期待利得はマイナス32.79円ですから、取引ごとにマイナス0.1313ピプスの値幅を失ったことになります。
たとえコンマ数ピプスでも軽視できないことが分かります。
感想
相場分析を否定するわけではありませんが、コンマ数ピプスの攻防を繰り返すスキャルピングで、主たる敗因を分析力不足だと考えるのは少し違和感を覚えます。
むしろ、分析力以上にスリッページの影響が大きいと考えます。
私の実験によると、指値決済が滑ることは基本的にありませんが、逆指値決済は滑らないほうが珍しいくらいです。
普通にスプレッド分は滑りますし、値飛びしたときは1ピプスほど滑ることもあります。
おそらく、決済時に躊躇してタイミングを逃すほうが大きな敗因になる気がします。
あとがき
勝敗と増減を分けて考えると、資金を増やす人と減らす人の差はそれほど大きくはなさそうです。
圧倒的な優位性を期待してしまいますが、僅差を大差と誤解するのは危ういと思います。
以上、さつま芋でした。
