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まえがき
こんにちは、さつま芋です。
8月はスキャルピングの実験をしているので、途中経過の整理をしてみました。
履歴分析
ドル円のスキャルピングをしていますが、執筆時点での総取引回数は2,744回になります。
その内訳は、利確が1,250回で損切りが1,494回の勝率45.55%です。
獲得した値幅は351ピプスでした。
ちなみに、小数点以下は切り捨てなのか獲得した収支は値幅換算で346ピプスに減っていました。
平均利確幅は9.2ピプス、平均損切り幅は7.5ピプスです。
取引量は固定しているので、損益比は1.23倍になります。
スプレッドは0.18ピプスですから、494ピプスのハンデを相殺した後の結果になります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総取引回数 | 2,744回 |
| 利確回数 | 1,250回 |
| 損切り回数 | 1,494回 |
| 勝率 | 45.55% |
| 獲得した値幅 | 351ピプス |
| 獲得した収支 | 346ピプス |
| 平均利確幅 | 9.2ピプス |
| 平均損切り幅 | 7.5ピプス |
感想
そのときの気分で予想して取引した結果が勝率45%なので、二択の予想としては全く当たっていません。
理論値50%との乖離から察するに、スプレッドとノイズが大きな劣位性を生んでいることが考えられます。
辛うじて短期的にプラスの収支になっている一因は、新値更新の仕掛けが相場に合っただけだと思います。
備考
今回の分析は、表計算ソフトのスプレッドシートを使って簡単な関数で行いました。
=COUNTIF(K:K,">0")
=AVERAGEIF(F:F, ">0")
=SUM(K:K)
あとがき
資産が増えるか減るかを勝率的に捉えれば、僅かコンマ数％の差でしかありません。
皮肉にも、数千回程度の取引結果では直ぐに逆転してしまいます。
困ったことに、継続的に増やすことの難しさを正しく認識することもまた難しいことです。
以上、さつま芋でした。
