CDC、Change Tracking が何なのかは、変更データ キャプチャと変更の追跡の比較 に載っています。
SQL Azure では未だサポートされていません。
System Stored Procedures (Windows Azure SQL Database)
Unsupported Transact-SQL Statements (Windows Azure SQL Database)
が、SQL Azure Tean Blog のコメントにて
SQL Azure Team Blog - Site Home - MSDN Blogs
Change Tracking なら、Sync Framework 使ったら出来るよと書かれています。
Microsoft Sync Framework Developer Center
ここらへんがそうなのかな？
SQL Server の変更追跡を使用する方法
SQL Azure の同期
