12,878.66〔+212.62〕
Futures;12,875〔+10〕
＜取引＞
9C140@ -**@15
9C130 -**@235
-**@255
＜ポジション＞
ショートストラングル
9C130 -**@195
- **@155
- **@235
- **@255
9P125 -**@210
- **@215
OTMショートストラングル
9C140 -**@15
9C135 -**@45
9P110 -**@15
損益率(実現損益+含み損益/全証拠金)：+1.14%
証拠金利用率(現証拠金/全証拠金）：32.30%
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200809 -4.65 -1.437 -276.88 207.41
合計 -4.65 -1.437 -276.88 207.41
＜コメント＞
デルタニュートラル＆ガンママイナスだったが、うまく9C130のカウンターを当てれたのと、ボラが1ほど低下したので、前営業日比でプラスになった。
商いを伴わない上昇＆あがる原因となったLEHの買収がガセなので、やや強気のデルタマイナスポジションとした。
今日、「市場リスク〜暴落は必然か〜」を読み終わったが,その中でギリシャ指標の中で最も注意すべきはガンマとの記述があった。
ガンマの非線形な損益値が問題である、と。
この辺は後日考えをまとめて記述したい。
てか、この本超良書。
トレーダーはmust to read。
欧州のユーロ発足の際のBondコンバージェンスアービトラージ、あれ中東や中国のBondでできないかなー。
ちなみにこのコメントがさっぱりわからない人はポジションを縮小をお勧めする。
ま、大きなお世話だけどね。
市場リスク 暴落は必然か (単行本)
著 リチャード・ブックステーバー (著), 遠藤 真美 (翻訳)
