Project View で選択中のオブジェクトに Label を設定するスクリプト

using UnityEngine;
using UnityEditor;

public class Test : MonoBehaviour {
	[MenuItem("Assets/Add Label")]
	static void AddLabel()
	{
		Object[] selectedAsset = Selection.GetFiltered (typeof(Object), SelectionMode.Assets);
		foreach (var go in selectedAsset) {
			AssetDatabase.SetLabels (go, new string[] { "Sample" });
		}
	}
}

このスクリプトを実行しても画面は更新されないので実際に Label が設定されたかどうかは一度、別のアセットを選択した後に再度選択し直して確認して下さい。