Nginxでgzip圧縮転送を使うときには

• Module ngx_http_gzip_module

デフォルトだとoffなので使いたいならONにしてあげる。
gzip_typesでMIMEを設定して設定されたMIMEの時はgzip圧縮が適応される。

Railsだとtext/html,text/css,application/x-javascript辺りを設定しておくとよさそう。