Sprites, TextMesh Pro Documentationを読むと、「Resources/Spritesフォルダーにスプライトアセットを放り込んで、<sprite="スプライト名" index=?>で表示できる」とある。しかし、うまく行かない。
で、TextMesh Proのデフォルトのスプライトの設定方法 - tanaka's Programming Memoとかで誤魔化したのですが、冷静に考えてみれば指定できない訳ないだろう、ということで調べたら分かりました。
答えはこちら → Settings, TextMesh Pro Documentation
セッティングにフォルダーの指定が追加されていて、デフォルト値がどうやらSprite Assetsに変わっている模様・・・。自分のTMP Settingsを確認したら、確かにResources/Sprite Assetsになっている。

ということで、numbersというスプライトアセットを以下の場所に配置しました。

そして、<sprite="numbers" index=0>でちゃんと表示できました。